Уровни фибоначчи в трейдинге инструкция к применению

Уровни Фибоначчи — инструмент технического анализа. Многие трейдеры верят, что с их помощью можно прогнозировать стоимость акций или других ценных бумаг.

Что такое уровни Фибоначчи

Для определения движения цены актива трейдеры ориентируются на уровни поддержки и сопротивления. Первый уровень как бы поддерживает цену, не давая ей опуститься ниже. Второй — от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Уровни Фибоначчи — это инструмент технического анализа, с помощью которого трейдеры стараются их определить.

Уровни Фибоначчи зависят от последовательности чисел Фибоначчи. Она выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и далее. То есть каждое число является суммой двух предыдущих чисел, например 3 — это сумма 2 и 1. Последовательность продолжается бесконечно. Каждое число примерно в 1,618 раз больше по сравнению с предыдущим. Эта закономерность между числами лежит в основе специальных коэффициентов, из которых строят уровни Фибоначчи.

Основные коэффициенты, которые используются в уровнях Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Каждый коэффициент можно получить, если разделить одно из чисел последовательности на другое. Ключевой коэффициент Фибоначчи — 61,8% — можно найти, если разделить одно из чисел на то, которое следует за ним. Например, 21 / 34 = 0,6176, а 55 / 89 = 0,61798. Коэффициент 38,2% получается, если разделить числа, которые располагаются по обе стороны от другого числа. Например, 55 / 144 = 0,38194. Коэффициент 23,6% находится, если разделить любое из чисел на число, которое стоит на три позиции правее. Например, 8 / 34 = 0,23529.

Каждый уровень Фибоначчи показывает в процентах коррекцию цены актива по сравнению с ее прошлым значением. Трейдеры часто используют уровни Фибоначчи потому что их можно составить между двумя любыми ценовыми точками. Допустим стоимость акции выросла на 10 долларов и затем упала на 2,36 доллара. В этом случае коррекция цены составила 23,6% — число Фибоначчи. В техническом анализе уровни Фибоначчи помогают трейдерам определять моменты, в которых цена актива может перестать падать или расти, и развернется в другую сторону.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

Для чего используют уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи помогают инвесторам предсказывать динамику стоимости ценной бумаги в зависимости от ее текущей стоимости. Поэтому уровни Фибоначчи могут применять инвесторы, которые используют разные стратегии торговли. Инвесторы, которые открывают длинные позиции — следят за уровнями поддержки. То есть определяют минимальный уровень цены, от которого котировки могут оттолкнуться и пойдут вверх. Инвесторы, которые открывают короткие позиции — следят за уровнями сопротивления. То есть определяют потенциальный предел стоимости акции, после достижения которого котировки могут пойдут вниз.

Подробнее об уровнях поддержки и сопротивления — в статье Как читать графики на бирже: краткое руководство для начинающих инвесторов.

Нет формул, чтобы вычислить уровни Фибоначчи. Когда инвестор хочет использовать этот индикатор — он выбирает две точки на графике стоимости ценных бумаг. После этого можно построить линии, которые будут составлять определенные проценты между двумя значениями цены.

Например, цена акции выросла с 10 до 15 долларов. Эти два ценовых уровня являются точками, которые используют для построения уровней Фибоначчи. В этом случае уровень 23,6% = 13,82 доллара (15 долларов ー (5 долларов * 0,236) = 13,82 доллара). Уровень 50% = 12,50 долларов (15 долларов ー (5 долларов США * 0,5) = 12,50 долларов).

Уровни Фибоначчи используют в ситуации, когда рынок находится в восходящем или нисходящем тренде. В этом случае уровни Фибоначчи потенциально позволяют инвесторам прогнозировать стоимость ценных бумаг. Теория заключается в следующем: после того, как направление тренда изменится — стоимость ценной бумаги «корректируется» или возвращается к предыдущему ценовому уровню. После этого она возобновляет движение в направлении своего тренда. Уровни Фибоначчи можно легко рассчитать в торговом терминале или в инвестиционном сервисе.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

Уровни Фибоначчи для нисходящего тренда

Чтобы проанализировать динамике стоимости акций с помощью уровней Фибоначчи при нисходящем тренде — нужно выбрать максимальную и минимальную цены. Они определяют диапазон, из которого они будут рассчитываться. Уровни нисходящего тренда можно рассчитать по простой формуле:

Уровень Фибоначчи = минимальная цена + (максимальная цена ーминимальная цена) * уровень Фибоначчи

Используем уровни Фибоначчи, чтобы проанализировать компанию Amazon. В период с 18 ноября 2021 года по 26 января 2021 года стоимость акций компании падала. Допустим инвестор решил проанализировать этот период с помощью уровней Фибоначчи. В качестве максимального значения стоимости в этом временном отрезке можно выбрать 184,80 долларов за акцию. Минимальное значение — 138,87 долларов.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

Инвесторам не нужно рассчитывать уровни Фибоначчи самостоятельно. Многие инвестиционных сервисы позволяют автоматически построить уровни Фибоначчи. В случае Amazon они равны: уровень 38,2% — 156,4 долларов, уровень 50% — 161,80 доллар и уровень 61,8% — 167,25 долларов. После этого необходимо отслеживать динамику стоимости акции компании в течение следующих нескольких месяцев.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

На графике выше видно, что 26 января 2020 года стоимость акций Amazon начала расти и приближаться к уровню сопротивления 38,2%. Инвестор может заметить эту динамику и продать акции. Но график пробил уровень 38,2% и начал приближаться к 50%. Инвестор снова может открыть позицию и продать акции до уровня 50%. Как только стоимость акций достигла этого уровня сопротивления — она снова начала падать.

То есть в период нисходящего тренда трейдеры могут зарабатывать на колебании стоимости акций. Такую стратегию используют трейдеры, которые открывают короткие позиции или шортят. Это высокорискованные инвестиции. Стоимость акций может резко измениться и пробить все уровни сопротивления. Поэтому начинающим инвесторам лучше открывать длинные позиции и пробовать заработать на росте стоимости ценных бумаг.

Уровни Фибоначчи для восходящего тренда

Чтобы построить уровни Фибоначчи для восходящего тренда, нужно тоже выбирать максимальный и минимальный уровень стоимости ценной бумаги. После этого можно проанализировать уровни поддержки и принимать инвестиционное решение. Уровни Фибоначчи для восходящего тренда рассчитываются по формуле:

Уровень Фибоначчи = максимальная цена ー (максимальная цена ーминимальная цена) * уровень Фибоначчи

Предположим, что инвестор решил проанализировать динамику акций компании Netflix. Для этого он выбрал отрезок с 27 сентября 2019 года по 11 ноября 2019 года. В этот период акции компании стабильно росли и инвестор захотел совершить выгодную сделку. В качестве максимального значения стоимости он выбрал 263,08 долларов за акцию. В качестве максимального значения — 294,18 долларов.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

Уровни Фибоначчи для Netflix составили: 38,2% — 282,2 доллара, уровень 50% — 278,6 долларов и уровень 61,8% — 274,9 доллара. На графике ниже видно, что 14 ноября стоимость акций достигла уровня Фибоначчи — 38,2%. Инвестор мог предположить, что котировки оттолкнуться от этого уровня поддержки и открыть длинную позицию. Видно, что после этого акции действительно пошли вверх и значительно превысили прошлые значения стоимости.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

Когда стоимость акций компании растет, трейдеры часто открывают длинные позиции и совершают выгодные долгосрочные сделки. В этом случае можно как на дополнительный источник информации смотреть на уровни Фибоначчи и определять предел стоимости, ниже которого котировки скорее всего не опустятся. Длинные позиции — это менее рискованный способ инвестировать. В этом случае можно не обращать внимание на текущие колебания стоимости ценных бумаг. Поэтому начинающим инвесторам лучше использовать длинные позиции.

Недостатки уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи позволяют выстраивать прогноз только на основании прошлых значений стоимости акций. Они не коррелируют с реакцией рынка на новости, пресс-релизы менеджмента компаний и финансовую отчетность. Поэтому многие трейдеры не используют уровни Фибоначчи и выстраивают инвестиционную стратегию с помощью фундаментального анализа.

Картинка с сайта: gazprombank.investments

Уровни Фибоначчи просто отражают определенную числовую закономерность. Они не зависят от фактических данных и не подтверждаются логическими доказательствами. При этом уровни Фибоначчи указывают только на уровни восстановления или поддержки и не дают сильных сигналов, которые точно помогут инвесторам ответить на вопрос — стоит вкладываться в определенные акции или нет. Поэтому начинающим инвесторам лучше открывать длинные позиции и применять фундаментальный анализа. Подробнее о нем — Фундаментальный анализ фондового рынка — минимум, который должен знать каждый инвестор

​

Для успешного заключения сделок на бирже трейдерам необходимы инструменты анализа текущих рыночных трендов.

Среди них есть группа инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи: уровни Фибоначчи, расширения, кластеры, веер, дуги и др. Также на последовательности основана теория волн Эллиотта, которая была изложена в 1930-е годы.

Разбираемся, как строится последовательность Фибоначчи, как работают инструменты, основанные на ней, и как их использовать в трейдинге, чтобы прогнозировать тренды и вовремя совершать сделки.

История и принципы теории Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи была названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи (Fibonacci). Он описал эту последовательность в «Книге абака» (абак — доска для совершения арифметических вычислений).

Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части.

В 1930-е годы американец Ральф Нельсон Эллиотт проанализировал графики различных фондовых индексов за год, месяц, неделю, день, час и так далее и обнаружил, что движения этих индексов происходят волнами, в пропорциях которых также прослеживается отношение 1,618. Эллиотт соединил свою теорию цикличности рынков и числа Фибоначчи в волновую теорию Эллиотта, которой трейдеры пользуются до сих пор.

Позднее на биржах выявили закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе.

Числа этой последовательности симметричны относительно 50%: 38,2% и 61,8% равноудалены от этого значения, как и 23,6% и 76,4%. Получить соотношение 38,2% можно, если разделить один член последовательности на число двумя разрядами правее (13 / 34 = 0,382), а 23,6% получается, если одно число разделить на другое, расположенное на три разряда правее (13 / 55 = 0,236).

Чаще всего трейдеры пользуются тремя значениями: 38,2% (можно округлить до 38%), 50% и 61,8% (62%). Также при необходимости можно использовать в торговле больше членов последовательности: 23,6%, 161,8%, 423% и т. д.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Трейдеры используют уровни Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50% и т. д.), чтобы определить с наибольшей вероятностью, когда может закончиться коррекция текущего доминирующего на рынке тренда, и увидеть сам тренд. При этом движение тренда понимается как интервал от его начала до его завершения. Для восходящего движения тренд начинается в низшей точке (0%) и заканчивается в высшей точке (100%), а для нисходящего движения — наоборот. На графике цен уровни Фибоначчи расположены параллельно горизонтальной оси координат.

Трейдеры используют уровни Фибоначчи для анализа трендов. Например, если коррекция пробила уровень 61,8%, то это означает, что текущий тренд, вероятно, сломлен. Покупку можно совершать, если цена в ходе коррекции против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня коррекции и отталкивается от него. А если цена пробивает такой уровень и не делает отскока, он игнорируется.

Например, если стоимость акции выросла на 100 рублей за штуку, скорректировалась вниз на 23,6% и опять начала расти, такую бумагу стоит покупать. Если же после коррекции бумага продолжает дешеветь, то пока в нее не стоит инвестировать.

Если же доминирующий тренд нисходящий, то есть цена на актив снижается, и в ходе коррекции вверх она доходит до уровня Фибоначчи и отскакивает вниз, то такой актив стоит продавать. Если цена доходит до фибо-уровня и пробивает его, то есть продолжает расти, этот уровень можно проигнорировать.

Современные трейдеры используют уровни Фибоначчи не как самостоятельный инструмент, а в дополнение к другим методам исследования рынка. Один из самых распространенных терминалов для торговли на фондовом рынке в России — Quik предлагает пользователям несколько инструментов на основе ряда Фибоначчи: уровни, веер, дуги и временные зоны.

Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже, а тут — изучить интересующие вас акции.

Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи

У уровней Фибоначчи, как и у любого другого инструмента, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить.
• Этот инструмент подходит для анализа любых активов, рынков, сессий, временных периодов.
• Уровни Фибоначчи могут взаимодействовать с другими инструментами, к примеру трендовыми линиями или скользящими средними, а также с любыми стратегиями торговли.
• По уровням Фибоначчи можно определить точки входа и выхода из сделок, так как уровни — это ориентиры для коррекций или ценового импульса.

Но стоит учитывать, что у уровней Фибоначчи есть несколько недостатков, из-за которых трейдеры не могут выстроить эффективную стратегию, не используя дополнительные инструменты анализа рынка.

Недостатки:

• Уровни Фибоначчи нельзя построить в реальном времени, потому что за базу для расчета берется законченное движение, которое можно определить на уже сформированном ценовом графике.
• Субъективные ошибки трейдера, например при определении завершенной ценовой волны, могут привести к смещению уровней Фибоначчи и их неточной работе.
• Уровни Фибоначчи не могут показать однозначно моменты для входа и выхода из сделок, потому что цена не обязательно должна отреагировать на пересечение одного из уровней, а также возможны ложные пробои.

Применение уровней Фибоначчи в трейдинге

Трейдерам нужны ценовые ориентиры, чтобы определить, стоит ли покупать тот или иной актив сейчас, стоит ли продать какие-то бумаги и на каком уровне цена может изменить свое движение.

Уровни Фибоначчи, которые можно использовать вместе с другими инструментами, и становятся такими ориентирами.

Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт обосновал свою теорию волн числами из последовательности Фибоначчи — 3, 5 и 8. Согласно теории, полный волновой цикл состоит из восьми волн: пять из них входят в цикл роста и три — в коррекционный цикл. Цикл роста состоит из трех волн повышения и двух волн понижения. А в коррекционном цикле на две волны понижения приходится одна волна повышения.

В теории волн Эллиотта говорится о вложенности волн, или фрактальности. Это означает, что любая волна может считаться частью большей волны, а также может состоять из нескольких волн меньшего размера.

На практике эта теория показывает, что чем увереннее дорожают акции, тем больше они привлекают покупателей. А при падении цены все больше игроков хотят продать такие активы. При этом в момент, когда цена достигает своего справедливого уровня, начинается процесс коррекции.

Трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Для этого нужно помнить, что волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Например, вторая волна импульса — это 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны. Третья волна обычно имеет соотношение 161,8% к первой волне. Четвертая волна имеет соотношение в 14,6%, 23,6% или 38,2% от третьей волны. А пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, может быть равна первой волне или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.

Расширение Фибоначчи

Этот инструмент помогает рассчитать целевые показатели прибыли и спрогнозировать, насколько может измениться цена после завершения коррекции. Расширения Фибоначчи показывают, как далеко цена может продвинуться вверх или вниз после отката.

Наиболее часто используемые уровни расширения — 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.

Расширение Фибоначчи связано с теорией волн Эллиотта и строится на основе первой и второй волн. В теории Эллиотта говорится, что отношение третьей волны к первой составляет 1,618.

То есть трейдеры могут рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две уже сформировались. В большинстве торговых терминалов для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится с использованием трех точек: начало и конец первой волны и конец второй волны. В результате расчета инвестор видит на экране уровни Фибоначчи, и уровень со значением 1,618 будет отмечать прогнозный конец третьей волны.

Кластеры: объединение нескольких уровней Фибоначчи для усиления сигналов

Кластер Фибоначчи — это место на графике цены, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. Они построены на последовательности трендов разной длины и направленности.

Согласно теории кластера, если несколько уровней коррекции или расширения Фибоначчи собираются вблизи одной ценовой отметки, то эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент используется трейдерами для расчета точек, в которых может завершиться коррекция. Его стоит использовать вместе с другими методами определения длины коррекции. При построении веера Фибоначчи могут возникнуть погрешности в зависимости от масштаба и выбранного временного периода, из-за чего сигналы могут трактоваться неправильно.

Для построения веера Фибоначчи нужно определить минимум и максимум трендового движения или волны и соединить их прямой линией. Через точку окончания трендового движения нужно провести вертикальную линию, а сами лучи будут выходить из точки его начала. Лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В результате лучи будут показывать возможные точки окончания коррекции, в которых можно открывать позицию.

Как строить уровни Фибоначчи

Каждый уровень Фибоначчи является частью предыдущей закончившейся волны. Поэтому для построения уровней нужно определить на графике цены законченное движение. То есть нужно установить волну до начала коррекции, найти разницу между максимальной и минимальной ценами движения, поставить начальную точку (0%) на одном из этих значений и нанести уровень на график.

Торговые платформы, которыми пользуются трейдеры, уже включают в свои инструменты линии или уровни Фибоначчи, чтобы инвестору не нужно было рассчитывать их самостоятельно.

Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни Фибоначчи в 38,2%, 50% или 61,8%, отмечает инвестиционный советник «Открытие Инвестиций» Алексей Денискин. По его словам, эти уровни являются идеальными точками для открытия и закрытия позиций.

«Правило простое — открывать позицию в случае растущего тренда надо чуть выше указанных уровней, а защитные стопы ставить ниже этих значений. Для падающего тренда и открытия коротких позиций все зеркально наоборот», — поясняет он.

Для фиксации прибыли, добавляет Денискин, как правило, используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Мамонтов отмечает, что первая цель роста/падения находится на уровне 1,618. При этом цель отката тренда находится на уровнях 38,2–61,8%.

Денискин поясняет, что такой способ определения ценовых ориентиров более качественно работает на больших временных масштабах, но применим и при спекулятивной торговле. Многие успешные трейдеры строят на уровнях Фибоначчи свои стратегии, отмечает он.

Примеры успешного применения уровней Фибоначчи

Лучше всего уровни Фибоначчи можно изучить на длительных временных промежутках.

Так, исторические максимумы цен на иностранные бумаги и сырьевые товары, поставленные в 2014, 2019 и 2021 годах — это уровни коррекции по Фибоначчи в 261,8% и 361,8% к кризисному уровню 2007–2009 годов, говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Для индексов и российских «голубых фишек» уровни коррекции составили 161,8% и 261,8% к 2007–2009 годам.

Текущий исторический максимум индекса РТС, продолжает Афанасьева, — это уровень коррекции 423,6% к кризису 1997–1998 года, а пик цены на золото — это уровень в 261,8% к падению цен на сырье 1980–2001 годов.

«По моему мнению, это лучший инструмент для прогнозирования исторических максимумов», — отмечает аналитик.

По ее словам, уровни коррекции Фибоначчи за два — четыре года до того, как «Автоваз», «МегаФон», «Дикси» и «Детский мир» перестали быть публичными, показали, что технический анализ их котировок «кончился». «Это ценные сведения, которые позволили многим людям, пользующимся уровнями, сохранить капитал», — добавляет она.

При этом уровни коррекции Фибоначчи не могут давать очень высокий доход, даже если использовать их на бумагах с высокой волатильностью, отмечает Афанасьева. При торговле за неделю такой метод может давать доходность в 1,5–2%, а при средне- и долгосрочных позициях могут помочь собрать движения в 30–50%, добавляет она. Но успех трейдера будет зависеть от риск-менеджмента, выдержки человека, четкого торгового расписания и дисциплины, считает аналитик.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге: памятка

• Для построения уровней Фибоначчи нужно определить завершенный тренд или его завершенное движение (волну). Затем в рамках нового цикла нужно определить минимум и максимум движения волны и присвоить им уровни в 0% и 100%. Если движение восходящее, нулевой уровень будет внизу, а если нисходящее, то вверху. Основные уровни Фибоначчи, которыми пользуются трейдеры, — это 38,2%, 50% и 61,8%.
• Один из инструментов на основе последовательности Фибоначчи — это уровни коррекции. Чаще всего используются уровни коррекции в 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Если цена корректируется против доминирующего восходящего тренда, доходит до уровня коррекции и отталкивается от него, можно совершать покупку актива. Если же цена пробивает этот уровень и не делает отскока, он игнорируется.
• При коррекции против доминирующего нисходящего тренда цена может отскочить от уровня коррекции и снова пойти вниз — в таком случае бумаги следует продавать. Если же цена пробила уровень 61,8%, это означает, что начался новый тренд, то есть нужно строить новые уровни коррекции.
• Теория волн Эллиотта позволяет трейдерам определять точки входа и целевой прибыли при входе в сделку, так как волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Вторая волна импульса составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны, третья — 161,8% к первой волне. Четвертая волна относится к третьей на уровне 14,6%, 23,6% или 38,2%, а пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, быть равной первой или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
• Согласно теории Эллиотта, отношение третьей волны к первой составляет 1,618. Это позволяет трейдерам рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две сформировались. Этот инструмент называется «расширение Фибоначчи».
• На графике может образоваться кластер Фибоначчи. Это место, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. В теории кластера говорится, что эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
• Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни 38,2%, 50% или 61,8%. Это идеальные точки для открытия и закрытия позиций, считают аналитики. А для фиксации прибыли часто используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.

Еще по теме:

Ребят сегодня хочу вас познакомить с интересным инструментом, уровни Фибоначчи — Уровни Фибоначчи в основном используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Это то что как раз стоит знать новичку.

Последовательность Фибоначчи имеет множество интересных математических свойств. Этот числовой ряд встречается во всей живой природе ― от расположения листьев на деревьях до спиралевидных галактик. Кажущийся хаос на валютном рынке также подчиняется закономерностям. В статье обсудим, как применяют уровни Фибоначчи в трейдинге и разберем рабочую стратегию торговли.

Ввиду вас в курс дела о чем мы сегодня с вами поговорим.

Содержание:
Уровни Фибоначчи в трейдинге что это,
Инструкция к применению,
Стратегия торговли с примерами,
Индикаторы,
Плюсы и минусы,
Рубрика «Вопрос-ответ».

Что это такое Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного множества чисел. Каждое ― сумма пары предыдущих. Начиная с пятого, они увеличиваются по принципу золотого сечения. Любое следующее число больше в 1,618 раз. Сам числовой ряд выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Кроме ключевого 1,618, есть еще несколько подобных. Они получаются при делении любого числа из ряда на число, находящееся на две и три позиции справа. Таким образом получаются три важных соотношения, действующих на протяжении всего числового ряда ― 61,8%, 38,2% и 23,6%. Для работы с графиками трейдеры добавляют еще несколько значений ― 0, 50, 100.

Эти числа отражают закономерности, которые относятся ко всему окружающему. Соответственно, и к колебаниям цены на рынке. Проведя линии по этим значениям, трейдеры получают полосы, выступающие как стандартные поддержка и сопротивление. Отличие от обычных заключается в том, что они построены по принципу золотого сечения.

Fibo levels называют коррекционными. Их откладывают на графике не просто так. Для расчета выбирают сильное трендовое движение, которое делят на отрезки по установленным соотношениям. Получаются черты, где цена корректируется после трендового движения. В этих местах она замедлится, и произойдет пробой или отскок.

Уровни Фобоначчи в трейдинге

Фибо обычно не применяют как самостоятельную стратегию. Это вспомогательный метод анализа, помогающий найти зоны коррекции. Приближение котировок к линии не является сигналом для открытия сделки.

Fibo levels многофункциональны, их применяют с разными целями:

как поддержку и сопротивление для торговли по классическим стратегиям на пробой или отскок;
как целевые зоны для выставления stop-loss и take-profit;
дополнительное подтверждение сигналов, полученных с помощью других методов;
для поиска потенциальных зон разворота.
Как видно, техника дает множество областей применения. Поэтому Fibo levels активно используются как вспомогательная методика в множестве стратегий.

Как пользоваться

В добавлении алгоритма на график нет ничего сложного. Он по умолчанию включен во все известные торговые терминалы, в том числе Metatrader. Самостоятельно скачивать и устанавливать не требуется. Проблема заключается в том, чтобы найти конкретную область для растягивания сетки.

тобы определить места коррекции, нужно сперва обнаружить тренд. Сложности возникают на этом этапе.

Первое, что нужно сделать ― определить ситуацию на рынке. Если котировки движутся в боковике, нет смысла использовать Фибо.

визуально. Можно чуть уменьшить масштаб и постараться заметить сильные колебания. Метод субъективный, но так и работает большинство (пример ниже)

После на графике нужно нажать на выбранный экстремум и, не отпуская кнопку, растянуть сетку слева направо.

При необходимости инструмент настраивают. Линии выделяют двойным щелчком, а затем правой кнопкой мыши вызывают меню.

Перейдем к основным моментам Фибоначчи

Сигнал к открытию сделки на покупку

Тут идет комбинация с индикаторами

-цена пересекает мувинг снизу вверх;
-стохастик выходит из зоны перепроданности;
-по последней волне натянута сетка, и пересечение цены и мувинга происходит на одном из Fibo levels.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают в зависимости от того, где была открыта позиция. Стандартно их размещают неподалеку от следующей линии. Не стоит устанавливать приказы четко вровень значимой полосе. Котировки не всегда доходят точно до конкретного значения. Стоп лучше выставить чуть дальше уровня, а тейк ― немного раньше.

Правила для продаж ― зеркальные. Эта стратегия очень простая и может использоваться всеми трейдерами независимо от степени подготовки. Важно, что индикаторы в ней легко заменить без потери эффективности системы. Главное ― соблюдать базовое соотношение. Обязательно нужно использовать уровни, трендовый индикатор и осциллятор. Дальше рассмотрим, как работает эта стратегия на практике.

Задавайте свои вопросы в комментарии и ставьте лайки!

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Текст подготовлен исключительно в информационных целях.

Вступление

Уровни Фибоначчи — инструмент технического анализа, который трейдеры используют для того, чтобы искать точки, где стоимость разворачивается. Их основа — последовательность чисел и золотое сечение, но никакой абсолютной математической точности здесь нет. Любые «божественные пропорции» на графике — это лишь удобные модели, а не универсальные законы рынка.

Попытки увидеть эти пропорции в рыночных движениях часто строятся на допущениях, а не на строгой математической закономерности. Цена может отреагировать на уровни Фибоначчи, но может и проигнорировать их — рынок всегда остается непредсказуемым.

Что такое Золотое сечение коррекции Фибоначчи?

Золотое сечение (φ ≈ 1.618) называют «божественной пропорцией», поскольку его находят в природе, искусстве и архитектуре. Но такие примеры — результат подгонки, а не строгих закономерностей. Можно обнаружить золотое сечение где угодно, но это не значит, что оно работает без исключений.

Что касается самой последовательности Фибоначчи, то ее знали задолго до итальянского математика, в честь которого она была названа. Двоичная система счисления впервые описана в ведическом трактате «Чандахшастра», а эти числа изучали индийские ученые, такие как Вирахна (600–800 гг.), Гопла (до 1135 г.) и Гемакандра (ок. 1150 г.), а затем и Нрайана Пандит (1356 г.).

Трейдеры используют коэффициенты, которые есть в последовательности:

• 23,6%
• 38,2%
• 50% (хотя не является числом Фибоначчи)
• 61,8%
• 78,6%

Эти показатели строят на графике от центральной вершины к впадине или наоборот. Они показывают, где цена теоретически может развернуться или замедлить движение.

Основные уровни коррекции Фибоначчи: 38.2%, 50% и 61.8%, где 61.8% (золотое сечение) считается самым важным. График ниже показывает, как уровень 61.8% используется для поиска точек входа в рынок:

Картинка с сайта: rb.ru

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Рынок хаотичен, и даже если уровни Фибоначчи в трейдинге совпадают с точками разворота, это не значит, что они всегда срабатывают. Стоимость может пробить любой показатель или развернуться раньше. Поэтому трейдеры используют их как вспомогательный инструмент, а не как гарантию успеха.

Что такое расширение Фибоначчи?

Инструмент помогает трейдерам определить цели роста или падения цены.

Показатель используют для прогноза, например, куда стоимость двинется после того, как завершится коррекция.

Уровни расширения:

• 100% — цена прошла расстояние, которое равно предыдущему импульсу.
• 161,8% — уровень, связанный с золотым сечением, используется как главная цель.
• 261,8% и 423,6% — менее распространенные, но их тоже применяют, чтобы искать дальние цели.

Это и есть уровни Фибоначчи в трейдинге. Инструкция к применению таких показателей:

1. Найдите сильное движение цены (импульс).
2. Определите точку коррекции (откат).
3. Выберите инструмент «Расширение Фибоначчи» от начала импульса до его конца и до точки коррекции.

Это помогает прогнозировать цели движения цены, но не дает гарантий. Как и в случае с показателями коррекции, рынок может повести себя непредсказуемо. Поэтому используйте этот инструмент вместе с другими методами анализа.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Эти инструменты основаны на числовой последовательности и пропорции золотого сечения, но помните, что на реальном рынке стоимость может двигаться хаотично, и не следовать прогнозам.

Читайте по теме:

Индикаторы в трейдинге: что это и как они работают

Паттерны в трейдинге — инструкция для начинающих

Как применять уровни Фибоначчи в крипте:

• Если цена часто реагирует на один из уровней, его можно считать значимым.
• Например, покупка на откате к показателю 61,8% или фиксация прибыли на расширении 161,8%.
• Не забывайте, как работают уровни фибоначчи — в комбинации с трендовыми линиями, свечными моделями и объемами.

Будьте осторожны и учитывайте риски, так как торговать по фибоначчи уровням без дополнительных инструментов опасно.

Веер Фибоначчи

Помимо классических показателей коррекции и расширения, в техническом анализе используют веер и дуги Фибоначчи. Эти инструменты помогают визуально оценить динамику рынка и вероятные уровни поддержки и сопротивления, но, как и все методы, не дают абсолютных гарантий.

Веер — это набор трендовых линий, которые построены под углом на основе показателей Фибоначчи. Эти линии служат потенциальными уровнями поддержки и сопротивления.

Веер показывает ключевые уровни коррекции в виде веерных линий, исходящих от стартовой точки. Это помогает трейдерам определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Картинка с сайта: rb.ru

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Как строится:

1. Определяется главный минимум и максимум стоимости.
2. Через минимум проводится вертикальная линия до максимума.
3. От нее откладываются горизонтальные линии коррекции.
4. Через начальную точку проводится несколько линий, которые пересекают линии коррекции.

Рассмотрим, какие бывают уровни Фибоначчи в трейдинге.

Инструкция:

• Линии веера показывают вероятные зоны поддержки при нисходящем тренде и сопротивления при восходящем.
• Если цена пробивает одну линию, следующий уровень может стать новой точкой остановки движения.
• Хорошо работает в сочетании с уровнями и объемами.

Дуги Фибоначчи

Это полукруги, которые отражают потенциальные уровни поддержки и сопротивления, основываясь на коррекционных показателях 38,2%, 50% и 61,8%. В отличие от веера, дуги учитывают не только уровень стоимости, но и временной фактор.

Как строятся?

1. Определяется минимум и максимум цены.
2. Проводится вертикальная линия между этими точками.
3. От минимума строятся дуги, которые проходят через линии.

Как использовать?

• Если цена приближается к дуге и замедляет движение — возможно, это уровень поддержки/сопротивления.
• Дуги помогают визуально определить зону возможного разворота.
• Учитывают время: чем дольше стоимость движется, тем шире становится область действия дуг.

Картинка с сайта: rb.ru

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Что выбрать: Веер или Дуги?

• Веер полезен при анализе трендов и построении динамических линий поддержки/сопротивления.
• Дуги помогают оценить не только ценовые показатели, но и временной фактор коррекции.

Как и другие инструменты, веер и дуги не дают 100% точности. Их лучше использовать в комбинации с другими методами анализа.

Временные зоны Фибоначчи

Это инструмент, который помогает прогнозировать моменты изменения тренда на основе последовательности Фибоначчи. В отличие от уровней, веера или дуг, этот метод анализирует не стоимость, а время, когда может произойти событие на рынке.

Как строятся временные зоны:

1. Определяют 2 экстремума (локальный минимум и максимум).
2. Через первый экстремум проводится вертикальная линия — точка отсчета.
3. Отмечаются последующие временные зоны, которые соответствуют числам: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее.

Каждое из этих значений показывает предполагаемый момент, когда может произойти разворот, ускорится или замедлится тренд.

Картинка с сайта: rb.ru

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Ограничения и недостатки:

• Не учитывают силу тренда. Временные зоны показывают когда, но не насколько сильно изменится рынок.
• Нет точной науки. Цена может реагировать с задержкой или вовсе не реагировать.
• Лучше работают в сочетании с другими методами. Например, с уровнями поддержки/сопротивления, объемами и свечными паттернами.

Временные зоны Фибоначчи помогают трейдерам искать потенциальные моменты смены тренда. Однако, как и другие инструменты, они не гарантируют точных прогнозов.

Другие инструменты

Помимо вышеперечисленных, в техническом анализе применяют и другие инструменты, которые основаны на последовательности Фибоначчи:

1. Каналы. Это наклонные линии, которые показывают возможные уровни поддержки и сопротивления вдоль тренда. Определяется трендовое движение (восходящее или нисходящее), потом проводится основная линия тренда, от нее строят параллельные линии на показателях 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%. Цена обычно движется внутри каналов, что помогает определять места для входа и выхода. Если стоимость пробивает один из уровней канала, это сигнал к тому, что тренд продолжается.
2. Волны. В сочетании с волновым анализом Эллиотта. Вообще, последовательность Фибоначчи играет центральную роль в волновой теории Эллиотта. Каждое движение стоимости может состоять из волн, длина которых соотносится с числами Фибоначчи. Волны роста и коррекции часто укладываются в пропорции 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%.
3. Сетки. Это инструмент, который накладывает сетку с показателями на график и помогает определить возможные зоны поддержки и сопротивления. Можно применять сетку для того, чтобы выявить главные уровни на любом таймфрейме, используют в сочетании с другими индикаторами (МА, RSI, MACD).
4. Кластеры. Это области, где совпадает несколько показателей из разных инструментов (коррекции, расширения, дуг). Если в одной точке сходятся несколько уровней, это усиливает их значимость. Кластеры помогают находить зоны сильной поддержки или сопротивления.

Когда лучше всего использовать коррекцию Фибоначчи?

Коррекция Фибоначчи работает не всегда и не в любых условиях. Чтобы получить пользу, применяйте ее в правильных ситуациях. Рассмотрим основные уровни Фибоначчи.

Как использовать их правильно:

1. После сильного трендового движения. После мощного импульса цена редко движется прямо — она откатывается перед продолжением тренда. Показатели помогают определить, до какого уровня цена может скорректироваться. Если тренд восходящий, ищем линии коррекции, чтобы войти в длинную позицию, если нисходящий, смотрим уровни для продажи или короткой позиции.
2. На уровнях поддержки и сопротивления. Если показатель совпадает с главным уровнем поддержки или сопротивления, это усиливает его значимость. Если показатель 61,8% совпадает с предыдущим минимумом, это сильная поддержкой, если 38,2% совпадает с главным уровнем сопротивления, велика вероятность отката.
3. В сочетании с другими индикаторами.

Какие индикаторы дополняют коррекцию:

• Свечные паттерны: Если на 50% формируется бычий пин-бар, это подтверждает разворот.
• Индикаторы RSI и MACD: Если RSI в зоне перепроданности на уровне Фибоначчи, можно начинать покупать.
• Объемы: Рост объемов на показателях 38,2% или 61,8% говорит о возможном развороте.

Если уровень 61,8% совпадает с зоной перекупленности на RSI, можно ожидать разворота вниз.

Еще по теме:

Что такое альтсезон и как к нему подготовиться?

Что такое полосы Боллинджера и как использовать их в трейдинге

Еще золотое сечение хорошо показывает себя во время коррекций в рамках тренда:

• Если тренд сильный, коррекция редко превышает 38,2%.
• Если тренд ослабляется, стоимость может дойти до 50% или 61,8%.
• Если цена пробивает 61,8%, тренд может развернуться.

Восходящий тренд — откат к 38,2% — цена снова идет вверх — подтверждение тренда и возможность для входа.

Когда не стоит использовать коррекцию Фибоначчи:

• Во флэте (боковом движении) — показатели плохо работают, если у рынка нет явного направления.
• Когда цена движется хаотично без явного тренда — прогнозы могут не сработать.
• Без подтверждающих сигналов — если стоимость просто коснулась линии, но нет других факторов для входа.

Итог

Уровни коррекции Фибоначчи — это один из инструментов технического анализа, который помогает определить вероятные зоны отката стоимости в рамках тренда. Их главная ценность заключается в том, что они позволяют трейдерам находить потенциальные точки входа и выхода, ориентируясь на исторические закономерности движения цены.

Торговля по уровням Фибоначчи работает:

• После сильных трендов.
• На главных линиях поддержки и сопротивления.
• В сочетании с другими индикаторами.
• В рамках тренда.

Но это не универсальный инструмент, так как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге можно только в сочетании с другими индикаторами. Помните, что ни один метод не дает абсолютной точности. Рынок всегда остается динамичным и не подчиняется строгим математическим формулам, поэтому не полагайтесь только на применение уровней Фибоначчи, а анализируйте ситуацию комплексно.

Фото на обложке: Freepik